Tanggung Jawab Pekerjaan:

Pengembangan mesin backtest dan replay

• Membangun kerangka backtest kuantitatif berbasis event-driven, mendukung replay pada tingkat tick dan candlestick.

• Mensimulasikan perilaku perdagangan nyata (penempatan order, slippage, latensi, pelacakan P&L).

• Menghasilkan metrik kinerja strategi (tingkat pengembalian, drawdown, Sharpe, win rate, dll.).

Modul perhitungan sinyal dan indikator waktu nyata

• Mengembangkan engine perhitungan indikator berperforma tinggi (RSI, EMA, MACD, ATR, VWAP, Bollinger Bands, dll.).

• Menyediakan antarmuka baku untuk DSL tingkat atas dan AI Agent (REST/WebSocket).

• Memelihara pipeline data deret waktu dan sistem cache (prioritas ClickHouse).

Sistem pemantauan dan analisis kuantitatif

• Membangun sistem visualisasi pemantauan status strategi, sinyal, dan analisis kinerja.

• Mewujudkan visualisasi data dan grafik untuk PnL, posisi, eksposur risiko, dll.

• Mengoptimalkan kinerja query dan tampilan data.

Penelitian dan validasi strategi kuantitatif

• Berdasarkan sistem yang dibangun, meneliti, mengembangkan, dan memvalidasi strategi trading kuantitatif yang menguntungkan.

• Menganalisis pengaruh kombinasi indikator, parameter, dan kondisi pemicu yang berbeda terhadap kinerja strategi.

• Menyediakan laporan hasil backtest dan analisis pengembalian untuk optimasi model.

Persyaratan Pekerjaan:

Insinyur penutur asli bahasa Mandarin / fasih berbahasa Mandarin.

Menguasai #Python atau #Go, serta memiliki pengalaman membangun modul inti sistem perdagangan dari nol—terutama mesin backtest, pipeline faktor/indikator, dan sistem parameter variabel.

Juga harus familiar dengan data pasar real-time, integrasi Web3, dan otomasi LLM, serta mampu mewujudkan ide menjadi fitur perdagangan yang dapat diluncurkan dengan cepat.